Einführung des Handelssytems Calypso für Zins- und Kreditderivate (Calypso 11.1)

Fachliche und technische Spezifikation der Calypso Implementierung für das Risikocontrolling (Cross-Currency- und Non-EUR Swaps sowie Kreditderivate

  • Spezifikation der Anforderungen für die Gewinn- und Verlustrechnung
  • Refactoring der existierenden Gewinn- und Verlustrechnungslogik
  • Test der Kreditderivatebewertung von Credit Default Swaps, CDS Indizes, CDS Index Tranchen
  • VaR Berechnung für Kreditprodukte basierend auf Calypso Daten
  • Ansprechpartnerin für Risikocontrolling 

Additional Info

  • Unternehmen: Landesbank, Constina
  • Zeitraum: 12/2008 – 12/2009