Einführung des Handelssytems Calypso für strukturierte Zins- und Kreditderivate (Calypso 11.1)

Fachliche und technische Spezifikation der Calypso Implementierung für exotische und strukturierte Zins- und Kreditderivate (z.B. Spread Range Accrual Swaps, TARN Swaps, First-to-default Swap, Total Return Swap, (Digital-) Cap/Floor, Swaption, Cancellable Swap, Quanto Swap)

  • Validierung, Spezifikation, Setup, Design und Test der Back Office Prozesse, z.B.:

o   Fixingprozess

o   Workflow

o   Zahlungen

o   Marktdatensetup (z.B.: Indizes, Währungen)

  • Spezifikation, Setup, Design und Test der Primärbuchungslogik und Zinsabgrenzungen    

Additional Info

  • Unternehmen: Landesbank
  • Zeitraum: 12/2009 – 12/2010